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西南财经大学潘志远博士应邀为必赢76net线路师生做线上学术讲座

时间:2020-10-26浏览:1351

 10月24日下午,应校科研必赢76net线路资产价格与金融稳定学科特区邀请,西南财经大学中国金融研究中心博士生导师潘志远博士在腾讯会议直播间作了题为“国际溢出、国内基本面与期权定价”的学术讲座。讲座由必赢76net线路金融工程系主任吴鑫育副教授主持,必赢76net线路和其他学院师生聆听了讲座。

 潘志远博士首先分析了目前国内外期权定价研究的最新进展;接着介绍了他最新提出的同时考虑了国际溢出和国内基本面的具有主导市场和追随市场的两市场综合模型;然后介绍了模型的测度变换、基于收益率和期权数据的联合估计;最后介绍了模型的实证表现以及稳健性分析。潘志远博士指出,区别于先前学者基于连续时间模型的期权定价研究,他认为,基于离散时间模型下的期权定价研究要更为简便,而且在非单调定价核下推导出期权价格的闭型解避免了蒙特卡洛模拟方法耗时长、计算量大的缺点,定价效率更高。潘志远博士也提到,由于可能存在数据挖掘效应,需要进行稳健性检验,最后的结果表明模型定价表现是稳健的。

 讲座结束后,部分师生就模型构建、拓展、实证分析等问题与潘志远博士进行了深入交流与探讨。通过在线聆听本次讲座,参会师生表示对期权定价的前沿研究有了更深刻的理解,也产生了更多的研究思路,这对今后的学术研究具有重要的指导作用。


(撰稿人:吴鑫育;审核:郑军)


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